우선 부위원장은 KOFR 금리 확산은 선택이 아닌 조속히 결과를 만들어야 하는 실천의 문제라면서 국내 금융시장의 지표금리 역할을 하는 CD수익률은 전 세계적인 개혁 대상인 리보금리와 매우 유사하다고 지적했다. 실거래가가 아닌 호가에 기반해 산출될 뿐만 아니라 은행의 신용 위험을 반영하기 때문이다.
금융위는 2020년 중요지표법 제정 이후 CD수익률을...
무위험지표금리는 2012년 리보금리(LIBOR)의 조작·담합사건을 계기로 필요성이 제기됐다. 주요 선진국은 무위험 지표금리를 사용하고 있다. 리보금리를 사용했던 미국, 영국, 스위스는 모든 금융거래에 무위험지표금리를 사용하고 있다.
우리나라도 2021년부터 국내 무위험지표금리(KOFR)를 산출·공표하고 있으나 정착되지 못하고 대부분의 금융거래가 CD금리를...
지표금리 개혁은 2012년 6월 글로벌 금융시장 지표금리 역할을 해오던 리보금리(LIBOR)의 조작·담합사건으로 필요성이 제기됐다. 리보금리 산출 중단 결정으로 미국, 영국, 스위스 등 주요 선진국은 모든 금융거래에 RFR을 사용하는 것으로 바꿨다. 미국, 영국, 스위스, 일본은 이자율 파생거래의 90% 이상은 RFR을 적용하고 있다. 그러나 우리나라는 CD금리 사용이...
‘서민금융 우수 대부업자 제도’는 신용대출 100억 원 이상을 저신용자에게 내주는 등 요건을 충족한 대부업체가 은행에서 낮은 금리로 차입할 수 있게 한 제도입니다. 2021년 7월 법정최고금리가 24%에서 20%로 낮아진 뒤 신용도가 낮은 서민들의 자금 이용 기회가 줄어드는 부작용을 줄이고자 시행됐습니다.
제도 도입으로 은행이 대부업자에게 대출을 내줄 길이...
RFR은 2021년 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 사태 후 폐지된 리보금리를 대체하기 위해 새롭게 등장한 금리다. CD금리의 산출 중단 등 비상상황에 대비해 마련됐다. 예탁원은 앞서 금융위원회로부터 금융거래지표법에 따라 한국형 무위험지표금리(KOFR) 산출기관으로 선정됐다.
예탁원은 2021년 11월부터 중요지표 산출기관으로 코퍼 산출공시 업무를...
2012년 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 사태 후 폐지된 리보금리를 대체하기 위해 각국은 RFR 금리를 개발해왔다. 해외에서는 블룸버그가 FRF에 내재되지 않은 신용위험을 반영해 만기와 통화별로 적용할 수 있는 스프레드를 고시 중이다.
예탁원은 "이번 설명회를 통해 금리파생상품 시장을 비롯한 금융시장 내 준거금리로서 KOFR의 역할이 강조될...
앞서 CD금리는 2012년 리보금리 조작 사태를 계기로 시작된 금융지표 관리에 대한 국제적 논의를 반영해 중요지표로 선정됐으며, 그간 증권사 자율로 맡겨왔던 수익률 산출방법도 산출업무규정을 통해 호가 제출방식을 구체화한 바 있다. 이에 따르면 1단계로 80일부터 100일 사이 표준만기 CD 발행물 수익률을 고려하고, 2단계로 인접 발행 혹은 유통물의...
그러나 예탁원 측은 CD금리가 리보와 마찬가지로 호가에 따라 산출되며, 기초 거래량 감소가 계속돼 지표금리로서의 대표성, 신뢰성 부족이 지속적으로 지적됐다고 설명했다.
지난 2020년 11월 금융거래지표법 시행에 따라 중요지표 산출이 중단됐을 때 적용할 수 있는 대체금리를 미리 계약서에 반영해야 해 대체금리 개발의 필요성이 부각됐다. 이에 한국은행...
2012년 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 사태 후 폐지된 리보금리를 대체하기 위해 각국은 RFR 금리를 개발해왔다. 미국과 영국에서는 이미 자체 RFR인 각각 SONIA와 SOFR를 개발해 OIS시장의 준거금리로 확립하면서 파생상품거래가 활성화돼 있다.
국내도 2021년부터 한국예탁결제원이 국채와 통안채를 담보로 하는 RP 금리를 활용해 KOFR 금리를 산출 후 공시하고...
리보금리는 런던 금융시장에 참가하는 주요 은행간 자금 거래 시 활용되는 호가 기반 산출금리다. 2012년 6월 리보금리 호가은행이 자신들에게 유리하도록 금리를 제시하는 등 리보금리 수준을 왜곡한 것이 영·미 금융 당국에 적발되면서 ‘금리 담합’이 밝혀진 바 있다. 이에 지난해부터 모든 미USD 리보와 일부 USD 리보 산출이 일차적으로 중단됐고, 올해...
금융위원회는 8일 한국은행, 금융감독원, 유관기관 등과 함께 지표금리·단기금융시장 협의회를 열었다. 리보 산출중단에 따른 국내 금융회사들의 계약전환 현황을 점검하고 국내 지표금리의 운영 현황과 향후 계획 등을 논의한 자리였다.
리보(London InterBank Offered Rate)는 런던 금융시장에 참가하는 주요 은행 간 자금 거래 시 활용되는 호가 기반 산출금리다....
실제, 3개월물 기준 통화안정증권(통안채) 및 라이보(리보, Libor)간 내외금리차와 스왑레이트 차이인 차익거래유인을 보면 미 연준(Fed)의 최근 금리인상 직후인 지난해 12월16일부터 이달 18일까지 단 하루를 제외하고 마이너스(-)를 기록 중이다. 이는 외국인 입장에서는 국내에 투자할 경우 차익거래유인만으로도 곧바로 손실을 본다는 뜻이다.
선물사의 한...
3개월물 기준 통안채 및 라이보(리보, Libor)간 내외금리차와 스왑레이트 차이인 차익거래유인을 보면 미 연준(Fed)의 최근 금리인상 직후인 지난해 12월16일부터 이달 18일까지 단 하루를 제외하고 마이너스(-)를 기록 중이다. 이는 외국인 입장에서는 국내에 투자할 경우 차익거래유인만으로도 곧바로 손실을 본다는 뜻이다.
최근 한국경제학회가 경제전문가들을...
또, 3개월물 기준 통화안정증권(통안채)과 라이보(리보, Libor)간 내외금리차와 스왑레이트 차이인 차익거래유인을 보면 연준의 최근 금리인상 직후인 지난해 12월16일부터 전날(12일)까지 마이너스(-)를 기록 중이다. 이는 외국인 입장에서는 국내에 투자할 경우 차익거래유인만으로도 곧바로 손실을 본다는 의미다.
허정인 다올투자증권 연구원은 “국내...
스왑베이시스란 1년 이상 장기물의 경우 원화 변동금리(양도성예금증서, CD)와 고정금리를 교환하는 이자율스왑(IRS) 금리와 달러화와 원화간 변동금리(라이보·리보, Libor)와 고정금리를 교환하는 통화스왑(CRS) 금리간 금리차를 말한다. 글로벌 금융위기 등 위기 상황에서는 스왑베이시스가 확대(와이든)되는 경향이 있는 반면, 안정기에는 축소(타이튼)되는 흐름을...
이는 라이보(리보·LIBOR) 금리 활용 중단 권고로 관련 준거금리를 활용하는 선도금리 거래가 큰 폭으로 감소한데 따른 것이다.
반면, 우리나라는 1조8905억달러로 직전조사대비 1188억달러(6.7%) 증가했다. 전세계 비중도 직전조사(0.28%) 대비 0.02%포인트 확대된 0.30%를 차지했다.
신재혁 한은 자본이동분석팀장은 “시가부분이 늘어난게 특징이다. 미국...
모든 시선은 우크라이나에
세계 경제를 뒤흔든 에너지 가격, 인플레이션, 금리인상 등 모든 문제의 해법이 결국 우크라이나 전쟁에 달렸다. 우크라이나 전쟁 흐름이 어떻게 바뀌는지 전 세계 관심이 쏠리는 이유다. 우크라이나가 빠르게 영토를 탈환하면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 압박했지만, 전쟁이 교착상태에 빠질 가능성이 커지고 있다. 러시아는...
실제, 11월3일까지 마이너스(-0.03%p)를 기록하던 차익거래유인(3개월물 통화안정증권(통안채)과 라이보(리보·LIBOR) 금리차이인 내외금리차에서 스왑레이트를 뺀 값)은 4일부터 플러스로 전환해 11월18일 0.26%포인트까지 상승한 바 있다. 이 값이 플러스면 외국인이 국내에 투자할 경우 그만큼 이익을 본다는 의미다.
반면, 시장 불안감은 여전한 분위기다. 원...
그간 리보를 대신해 만기별로 CD(Certificate of Deposit, 양도
성예금증서)금리, 코리보 금리(은행간 대출 금리), 국고채 금리, 우량회사채 금리 등이 지표금리의 역할을 나눠 맡아왔지만, 이들 역시 지표금리들의 금리 산정 구조를 들여다 보면 앞서 문제가 된 리보의 구조적 문제점들과 유사한 문제점들을 내포하고 있기 때문이다.
대표적으로 CD금리의 경우...
실제 3개월물 기준 통안채에서 라이보(리보, LIBOR) 금리를 뺀 내외금리차에서 스왑레이트를 뺀 차익거래유인은 2분기 0.42%포인트에서 3분기 0.25%포인트로 줄었다(분기 평균기준).
대외채무는 231억달러 줄어든 6390억달러를 기록했다. 이는 2019년 3분기 18억9000만달러 감소이래 처음으로 줄어든 것이다. 준비자산도 원·달러 환율 급등에 따른 환시개입 등 여파로...
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