한은, 한미 통화스왑계약 자금 1차로 120억달러 푼다..31일 입찰

7일물 20억달러, 84일물 100억달러..최저 응찰금리 OIS+25bp..담보 RP매매 대상증권 110%

(KEB하나은행)

한국은행은 31일 오전 10시부터 30분간 한미 통화스왑 자금을 활용한 1차 외화대출을 실시한다고 29일 밝혔다.

대출규모는 120억 달러로, 7일물 20억 달러와 84일물 100억 달러다. 대출기간은 한미 통화스왑계약 종료일이 9월 30일인 점을 감안해 최장 88일 이내에서 조정할 수 있다.

최소 응찰금액은 100만 달러이며, 최대 응찰금액은 7일물 3억 달러, 84일물 15억 달러다. 동일 은행당 최대 응찰금액은 입찰금액의 20% 이내에서 매 입찰 시마다 결정할 계획이다.

최저 응찰금리는 오버나이트인덱스스왑(OIS·Overnight Index Swap) 금리에 25bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로, 30일 오후 4시경 한은 홈페이지에 발표할 예정이다. 응찰금리는 소수점 4자리까지 제시해야 하며, 최저 응찰금리보다 낮을 경우 응찰은 무효로 처리된다. 입찰방식은 단일 가격방식(Dutch 방식)과 복수 가격방식(Variable-rate 방식) 중 입찰 시마다 결정할 방침이다.

대출을 위한 담보는 환매조건부채권(RP)매매 대상증권으로, 국채와 통화안정증권(통안채), 정부보증채(예금보험공사 중 정부보증채, 한국장학재단채), 주택금융공사 주택저당증권(MBS), 은행채, 4개 특수은행채(산금채, 중금채, 수금채, 수출입금융채), 8개 공공기관채(한전채, 도로공사채, 가스공사채, 토지주택공사채, 철도공사채, 철도시설공단채, 수자원공사채, 중소벤처기업진흥공단채)다. 증거금률은 현행 RP매입 대상증권의 최대 증거금률인 110%다.

한은 관계자는 “글로벌 금융위기 당시보다 경제규모나 무역규모가 커졌다. 무역금융이나 단기 자금시장 수요, 헤지 수요 등 외화자금시장의 다양한 수요를 종합적으로 고려해 1차 입찰규모를 정했다. 향후 입찰 횟수와 규모는 시장 상황에 따라 조정될 수 있겠다”며 “84일물 규모가 큰 것은 통상 3개월물 외환스왑 규모의 거래가 크고 수요가 많은 점을 반영한 것이다. OIS+25bp 금리는 미국 연준(Fed)과의 협의로 결정된 것으로 싱가포르 등 다른 나라와 같은 수준의 금리다. 담보채 증거금률 110%는 통화스왑 자금 공급은 달러화인 데 반해, 담보는 원화로 받는 것이어서, 환리스크와 함께 채권가격 리스크를 동시에 고려한 것으로 조금 높은 비율로 받게 됐다”고 설명했다.

이어 “한미 통화스왑자금 공급으로 외화자금 사정이 개선되고, 외환쪽에서도 시장 안정을 기대할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

앞서 한은은 한미 통화스왑계약으로 600억 달러를 계약기간 최소 6개월로 체결한 바 있다. 한은은 2008년 글로벌 금융위기 당시에도 300억 달러 규모의 한미 통화스왑 계약을 체결했다. 당시에는 총 5차례 입찰을 거쳐 164억 달러를 공급했다. 당시 1차 공급 규모는 40억 달러였다.