[2022 금감원 업무계획] 외화유동성·부동산금융 익스포져 관리 강화 및 확대

‘2022년도 업무계획’ 발표…선제 감독시스템 구축
비은행권 규제 사각지대 리스크 유발 요인 점검
리스크 조기진단 인프라 확충…스트레스 테스트 고도화

(자료제공=금융감독원)

금융감독원이 올해 증권, 보험 등 비은행 금융회사의 외화유동성 관리체계를 은행 수준으로 강화한다.

금감원은 14일 ‘2022년도 업무계획’을 발표하면서 주요국의 통화정책 정상화와 중국의 부동산 시장 불안 등에 따른 자본 유출입 변동, 외화 유동성 및 대외 익스포저 현황 등을 수시 파악하고 적기에 대응할 방침이다.

이에 비은행권을 중심으로 규제 사각지대의 시스템 리스크 유발 요인을 점검할 방침이다. 제2금융권 및 증권사의 부동산 법인 대출, 지급보증 등이 이에 해당한다.

또한, 금융회사의 상시감시시스템을 고도화한다. 먼저 부동산금융 익스포저 통합관리시스템을 모든 금융권으로 확대하고 상시감시를 강화한다. 현재는 증권사, 자산운용사, 신탁사에만 해당 시스템을 적용하고 있다. 앞으로 전 금융권으로 확대하고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장별 사업 진행 상황 및 PF 대출·지급보증 등 여신현황을 관리할 계획이다.

보험 분야에서는 해외 대체투자 리스크 요인 및 부실징수를 사전에 파악하는 위험지수 개발을 추진한다. 자산운용 분야에서는 자산운용 상시감시 시스템을 펀드 관련 데이터 통합 인프라로 고도화한다. 상호금융 분야에서는 재무정보, 건전성 정보 등을 집적한 빅데이터를 기반으로 선제적 대응 체계를 구축한다.

아울러 리스크 조기진단 인프라도 확충한다. 스트레스 테스트 방법론, 시나리오 분석 및 모형 등을 고도화한다. 위기상황에 따른 다양한 리스크 요인을 식별하고 해당 요인의 파급효과를 모형에 추가하는 것을 고려하고, 증권·보험사를 대상으로 외화 유동성 스트레스 테스트를 도입한다.

현재 시범 운영 중인 위험 상황판(Risk Dashboard)의 기능을 확충한다. 기존엔 조기경보모형, 금융산업 핸디지표, CAEL(카엘) 지표, 거시금융 안정성(경기대응완충자본)으로 구성돼 있다. 여기에 시장·경제 지표 등을 추가할 계획이다.