금감원 국감에선 여야 의원들이 신한투자증권에서 발생한 1300억 원 규모 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 금융사고 건과 관련해 내부통제 관련 제도를 언급할 것으로 예상된다. 특히 신한투자증권이 금융사고를 막기 위해 도입한 금융당국이 책무구조도를 업계에서 가장 먼저 도입했음에도 사건이 발생한 점이 지적될 것으로 보인다. 1300억 원은 최근 7년간 전체...
김상태 신한투자증권 사장이 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP) 운용 과정에서 1300억 원 규모의 손실을 낸 것과 관련해 임직원에게 사과하고 '비상대책반'을 가동하겠다고 밝혔다.
15일 신한투자증권에 따르면 김 사장은 전날 회사 내부망에 올린 글에서 "지난주 금요일 공시와 언론을 통해 접하신 충격적인 소식에 대해 CEO로서 진심으로 송구하다는...
신한투자증권이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 운용 과정에서 1300억 원 규모의 손실을 본 영향으로 회사채 발행을 잠정 연기했다.
14일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권은 16일로 예정했던 2500억 원 규모의 2년물·3년물 회사채 수요예측 일정을 잠정 연기했다.
신한투자증권 측은 이에 대해 투자자 보호 차원이라고 설명한다. 다만 업계에선 ETF...
신한, ETF 유동성 공급자(LP) 운용 과정서 1300억 손실금감원, 현장 검사 파견 계획…내부통제 작동 여부 확인"영업이 메인인 부서 큰 규모 계약, 허위 부킹보고 등 문제"
금융감독원이 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP) 운용 과정에서 1300억 원 규모의 손실을 낸 신한투자증권에 대해 현장 검사에 착수한다.
14일 금융당국과 금융투자업계에 따르면...
신규상장하는 ETN의 발행총액을 최소 70억 원으로 설정해 소규모 ETN 난립을 방지하기도 한다.
매도·매수 호가를 제시하는 유동성공급자(LP)도 존재한다. 발행 증권사가 LP를 맡으며, 거래 유동성이 매우 낮은 ETN이라도 LP 호가가 존재하므로 투자자들은 거래를 지속할 수 있다.
공시에 따르면 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP)가 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 했고, 과대 손실이 발생했으나 이를 스왑 거래인 것처럼 허위 등록하며 손실 발생 사실을 감췄다. LP는 ETF나 주식워런트증권(ELW) 종목에 매수와 매도 호가를 지속적으로 제시함으로써 안정적인 가격 형성을 유도하는 기능을 한다. 그런데 추가 수익을 추구하는 선물 매매를...
이번 규정 개정에 따라 공매도 예외거래가 가능했던 시장조성자와 유동성공급자(LP)는 법 시행 이전이라도 공매도 목적 대차거래 시 거래 목적을 표시해야 하고, 상환기간을 90일 단위로 연장하며, 1년 안에는 해당 대차거래를 상환해야 한다.
예탈결제원과 증권금융은 9월 말까지 대차거래 목적별 상환기간 구분관리를 위한 내부시스템 개발을 마쳤고, 시스템 연계...
이 총재는 지난달 금융통화위원회 기자간담회에서 “지금 현재 금통위원들께서는 한은이 과도한 유동성을 공급해서 부동산 가격 상승의 심리를 부추기는 그런 정도로 통화정책을 운용하지 않겠다는 것을 명확하게 하고 계신다”고 언급할 정도로 금융안정을 위협하는 요인으로 가계부채와 집값을 꼽고 있다.
이 총재는 구조개혁과 관련해 △성장잠재력 약화 △저출생...
2022년 레고랜드 사태로 인해 부동산 시장이 어려워지면서 ABCP 유동화를 통해 자금을 조달했던 증권사가 주도한 프로젝트는 시장의 변화에 따라 급격히 자금이 빠져나가 채권시장 경색이 발생했다. 이에 따라 정부에서는 부동산 PF 사업장 보증 지원 15조 원, 회사채·CP 매입프로그램 16조 원, 미분양주택 대출보증 5조 원 등 유동성 공급을 통해 겨우 사태를 진정시킬 수...
가상자산법에 따르면 마켓메이킹(MM)과 유동성공급자(LP) 행위가 금지된다. 금융당국은 법 시행 직후부터 시세조종 행위를 포함한 불공정거래 행위에 대해 엄벌하겠다는 입장을 냈다. 사실상 국내에서는 투자자 사이의 가상자산 거래만 가능한 상황이다.
정 센터장이 있는 프레스토 리서치 발간한 보고서에서도 “전통 금융 시장과 달리 가상자산 시장에는 별도의...
KODEX CD금리액티브 ETF는 1주당 가격이 높은데도 다른 ETF들과 같이 5원 단위 호가를 적용받아 유동성공급자(LP)가 1000억 원대의 풍부한 매수·매도 호가를 제시해서다.
유아란 삼성자산운용 매니저는 “KODEX CD금리액티브 ETF가 고금리 현상이 장기화하면서 상장 후 1년 만에 개인 누적 순매수 1조 원을 기록할 만큼 투자자들에게 높은 수익을 제공하는 편리한...
그는 "우리 정책의 최종 고객은 가계, 소상공인, 기업 등 금융서비스를 이용하는 다수의 금융소비자"라며 "공급자가 아닌 '수요자 입장'에서 접근해야 한다"고 주문했다. 그러면서 "우리 경제가 직면한 문제들을 해결하기 위해 종합적, 거시적, 구조적 시야를 바탕으로 금융을 넘어서는 대안 마련에 고민해 달라"고도 했다.
취임식도 생략한...
대차 중개기관 시스템은 개편 준비가 끝나면 공매도 예외 거래를 허용 중인 유동성공급자(LP), 시장조성자(MM)에 연내 우선 적용될 예정이다.
합동 TF는 올해 3분기 증권사, 운용사, 외국인 등을 대상으로 한 설명회도 개최한다. 업종별 차입 공매도 제도개선 사항을 반영한다는 취지다.
백상태 예탁결제원 증권결제본부 본부장은 “중개 기관 시스템 개선을 통해 정부의...
또한 법 시행 이후 시장조성자(MM)나 유동성공급자(LP) 활동이 전면 금지되는 것에 대한 우려도 있다. 일각에서는 오히려 국내 거래소와 해외 거래소의 유동성 차이만 벌어질 뿐 실질적 규제 효과는 크지 않을 것이라는 전망도 나온다. 물론 업계 역시 가상자산 시장에서의 MM과 LP가 시세조종에 자주 연루되는 만큼, 적절한 규제가 필요하다고 보고 있다.
국내 가상자산 시장...
19일 시행 이용자보호법, 시세조종에 MM 예외 규정 없어영향 예측 현재로선 어려워…일각에선 유동성 부족 우려도업계, 제도권 도입 희망…당국은 “선결과제 많아 검토 필요”
금융당국이 19일 본격 시행 예정인 가상자산이용자보호법에 맞춰 시세조종 행위를 엄벌하겠다는 입장을 밝힌 가운데, 법에 시장조성자(MM)와 유동성공급자(LP)에 대한 예외 규정이 없어 유동성...
또 다른 금융투자업계 관계자는 “예컨대 똑같은 기초지수를 추종하는 종목 중 특정 종목 시장 가격이 다른 종목들에 비해 유독 튄다면, 일정 기간 거래가 없어 과거 가격이 종가로 찍혀있을 수 있다”며 “이는 발행사가 유동성 공급을 제대로 하지 않은 영향이 크다고 볼 수 있다”고 설명했다.
시장에서 자유롭게 거래할 수 있어야 하는 ETN 특성을 살리기 위해 증권사는 직접 유동성공급자(LP) 역할도 하고 있다. 이는 자산운용사와 다른 점이기도 한데, 자산운용사는 ETF 발행, 운용만 담당하고 유동성 공급은 증권사가 한다. ETN은 발행, 운용, 유동성 공급을 모두 증권사가 맡는다. 증권사로서는 ETN 출시가 곧 막대한 비용의 수반을 의미하는...
경우 설정 후 1년이 지나고 투자신탁의 원본액이 50억 원 미만인 경우 임의로 상장폐지 절차를 진행할 수 있다.
해당 ETF를 보유한 투자자는 다음 달 22일까지 유동성공급자(LP)가 제시하는 호가로 매도할 수 있다. 상장폐지일까지 ETF를 보유한 투자자에게는 순자산가치에서 운용보수 등의 비용을 차감한 해지 상환금을 다음 달 29일과 31일에 지급한다.
전체 공매도 거래의 92% 이상을 차지하는 기관투자자(공매도잔고 0.01% 이상 법인과 시장조성자‧유동성공급자)에는 무차입 공매도 차단을 위한 내부 잔고관리 시스템 구축이 의무화된다.
또 한국거래소에 중앙점검 시스템(NSDS)을 추가적로 구축하도록 해 기관투자자의 잔고‧장외거래 정보를 받아 무차입 공매도를 3일 내 전수 점검하고 기관 내 잔고관리 시스템...
경우 대규모 불법 공매도 발생이 반복될 우려가 있다"며 "공매도 전산시스템을 구축해 공정한 가격형성을 저해할 우려를 해소할 수 있도록 공매도 금지를 연장하기로 의결했다"고 설명했다.
한편, 시장조성자(MP)와 유동성공급자(LP) 등에 대해선 차입공매도가 예외적으로 허용된다. 이들에 대해선 작년 11월 이후로도 예외 허용을 적용해왔다.