월가 '발칵'.. 美 검찰, 사기혐의 은행 확대

미국 월스트리트가 발칵 뒤집혔다.

골드만삭스가 모기지 증권과 관련해 사기혐의로 기소된 데 이어 모건스탠리와 씨티그룹 도이체방크 UBS까지 대형은행들이 줄줄이 당국의 포위망에 걸려들고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 미 연방 검찰당국이 증권거래위원회(SEC)와 공동으로 진행하고 있는 모기지 증권 사업에 관련된 대형 금융기관에 대한 예비적 형사수사의 일환으로 JP모건과 씨티그룹에 대해 부채담보부증권(CDO) 설계 시 투자자들에게 오해를 줄만한 행위가 있었는지 여부를 조사하고 있다고 보도했다.

이와 별도로 SEC는 JP모건과 씨티 외에 도이체방크와 UBS에 대해 민사상의 소환장을 보낸 것으로 알려졌다. SEC는 현재 골드만삭스와 모건스탠리에 대해서도 지속적으로 수사를 벌이고 있다.

뉴욕타임스는 크레디트스위스와 크레디아그리콜도 조사 대상에 포함됐다고 보도했다.

WSJ에 따르면 대부분의 투자은행들은 투자자들의 강력한 요구에 따라 CDO를 설계했다. 그러나 은행 내에서는 그 증권 가치 하락에 베팅해 이익을 내는 거래가 공공연하게 이뤄지고 있었다.

이러한 거래들은 모기지시장의 붕괴를 통해 이익을 올렸다는 이야기다.

WSJ의 보도에 대해 연방 검찰당국과 SEC, 관련 은행들은 모두 공식 입장을 밝히지 않고 있으나 업계 관계자들의 증언이 잇따르고 있다.

톰슨로이터의 조사 결과 대형 금융기관들은 2005~2007년에 총 1조800억달러 규모의 CDO를 발행했다. 이 기간에 금액 기준으로 CDO를 가장 많이 발행한 은행은 뱅크오브아메리카(BOA)에 흡수된 메릴린치와 씨티그룹, 도이체방크 순이었다.

모건스탠리와 골드만삭스는 7위와 14위였다.

한 관계자는 씨티와 도이체방크, UBS가 헤지펀드인 마그네타 캐피털의 강한 요청으로 '시터스(Cetus)’ ‘커리너(Carina)’ ‘버고(Virgo)’ 등 별자리 이름을 딴 모기지 관련 CDO를 설계했다고 밝혔다.

마그네타는 이들 CDO 중에서 위험도가 높은 부문을 구입한 뒤 같은 CDO의 다른 부분에 대해 가치 하락에 베팅하는 거래를 실시했다. 이러한 내기로 마그네타는 주택가격이 하락하는 가운데서도 이익을 낼 수 있었다는 것이다.

관계자는 당국이 어느 CDO에 초점을 맞춰 수사를 하고 있는지는 분명히 하지 않았다.

한 트레이더에 따르면 주택 가격이 하락하기 전 몇 년 동안 모건스탠리의 트레이더들은 회사가 설계해 판매한 CDO의 가치 하락에 베팅해 이익을 올렸다.

모건스탠리가 2005년과 2006년에 투자자들에게 판매한 뒤 가치 하락에 베팅한 CDO는 ‘AB스포크’라 불리는 CDO였다.

톰슨로이터는 모건스탠리가 당시 투자자들에게 홍보한 CDO는 수십 종에 달한다며 모건스탠리가 2006년 중반에 내놓고 가치 하락에 베팅한 또 하나의 CDO는 ‘볼드윈 2006-I’이라 불렸다고 전했다.

검찰당국은 현재 증거만 수집하고 있으며 형사 소환장은 보내지 않은 것으로 전해졌다.

SEC는 지난달 골드만삭스를 사기 혐의로 뉴욕 연방지방법원에 제소했다. 골드만삭스는 SEC의 기소 사유를 강하게 부정했지만 최근 들어 SEC와 화해 협상에 들어간 상황이다.