[종합]은행, 부실채권비율 2년 9개월 만에 상승…자본확충 속도붙나

(자료제공=금감원)

국내은행의 지난 12월 말 부실채권비율이 2년 9개월 만에 상승 전환했다. 대기업 여신을 제외한 모든 부문의 부실채권 비율이 오르면서 ‘코로나 착시’가 끝났다는 분석이 나온다. 경기대응완충자본 부과 등 금융당국이 검토 중인 자본확충 방안 도입에 속도가 붙을 것으로 보인다.

22일 금융감독원에 따르면 지난해 말 국내은행의 부실채권 비율은 0.40%인 것으로 잠정 집계됐다. 전분기 말 대비 0.02%포인트(p) 상승한 수치다. 부실채권 비율은 총대출에서 3개월 이상 연체된 대출 비율이다. 비율이 높을수록 은행의 건전성이 악화한다.

은행의 부실채권 비율이 상승한 것은 2020년 3월 말(0.78%) 이후 처음이다. 총여신은 8조7000억 원(0.3%) 줄어든 반면 부실채권이 4000억 원(4.5%) 늘어나면서 비율이 상승했다.

지난 3년간 코로나19에 따른 만기 연장, 상환유예 조치로 인해 부실채권 비율이 낮아진 효과가 끝났다는 분석이 나온다. 대기업 여신(0.01%p 감소)을 제외한 모든 부문의 부실채권 비율이 올랐다. 특히 중소기업과 가계신용대출이 각각 0.04%p, 0.03%p 오르는 등 상승 폭이 컸다.

신규로 발생하는 부실채권도 늘고 있다. 지난해 부실채권 신규 발생 규모를 분기별로 보면 1분기 1조8000억 원, 2분기 2조3000억 원 3분기 2조5000억 원 4분기 3조 원으로 급격히 늘었다.

연체율이 오르면서 부실채권 비율은 더 오를 것으로 보인다. 국내은행 원화 대출 연체율은 올해 1월 말 0.31%로 전월 말 대비 0.06%p 상승했다. 개인사업자와 가계신용대출을 중심으로 연체율은 크게 올랐다.

금융당국은 손실흡수 능력 확충을 유도하겠다고 밝혔다. 금감원 관계자는 “그간 지속 감소해온 부실채권 잔액이 증가세로 전환됐고, 작년 하반기 중 연체율도 상승세를 보였다”면서 “손실 흡수능력 확충을 유도하기 위해 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충 자본 제도 도입 등을 시행할 예정”이라고 말했다.

금융위원회는 지난 15일 열린 ‘제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF) 실무작업반 회의’를 통해 오는 2~3분기 중 경기대응완충자본(CCyB) 부과와 스트레스 완충자본제도 도입 추진에 나서겠다고 밝혔다. 예상하지 못한 손실에 대해 자본 확충을 하겠다는 것이다.

경기대응완충자본은 신용팽창기 은행에 추가 자본을 최대 2.5%까지 적립하도록 하고, 경색 국면에선 적립 의무를 완화해 자금 공급 등에 사용할 수 있도록 하는 제도다.

스트레스 완충 자본 제도는 시장 리스크에 대한 완충 여력을 말하는 스트레스 테스트에서 미흡한 평가를 받은 은행은 의무적으로 자본을 추가로 쌓게 하는 내용이다. 스트레스 테스트 등급별로 0.5%, 1%씩 자본을 더 쌓는 식이다.

은행권은 대손충당금적립률이 늘어나면서 건전성이 양호하다는 입장이다. 지난해 12월 기준 대손충당금적립률은 전분기보다 3.3%p 오른 227.2%로 역대 최고를 기록했다. 잔액 기준으로는 23조 원에 달한다.

은행 관계자는 “부실채권비율이 전분기보다 오르긴 했지만, 코로나19 이전과 비교하면 양호한 상태다. 대손충당금도 계속 쌓고 있고, 국내은행의 평균 BIS(국제결제은행) 자기자본 비율도 지난해 9월 말 기준 15.48%로 규제 비율인 11.5%보다 높다”고 말했다.