장외파생거래 보고 위반 시 과태료…자본시장법 개정안 국무회의 통과

거래정보저장소ㆍ비청산 장외파생상품거래 증거금 교환 등 법적 근거 마련

정부가 장외파생상품시장의 안정성을 높이기 위한 법 개정에 나선다. 거래 정보를 수집ㆍ관리하는 ‘거래정보저장소’와 거래 위험성을 낮추는 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환’ 제도의 실효성을 높이는 방향이다.

금융위원회는 거래정보저장소(TR)와 비청산 장외파생상품거래 증거금 교환 제도의 법적 근거를 마련한 자본시장법 개정안이 3일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

개정안에 따르면 금융투자업자는 자기 명의로 설립된 장외파생상품 등의 거래 정보를 TR에 보고해야 한다. 보고의무 위반 시 1억 원 이하의 과태료가 부과된다. 정부는 하위 규정을 통해 금융기관, 금융투자상품거래청산회사(CCP), 일정 거래 규모 이상의 일반 법인 등에게도 보고 의무를 부여할 예정이다.

TR의 경우 보고받은 거래정보를 당국에 제공해야 한다. 관련 통계는 인터넷 등을 통해 공시한다.

또한 거래정보저장업에 인가제를 도입해 비(非)인가자의 ‘거래정보저장’ 등 유사 명칭 사용을 금지한다. TR 임원의 자격과 내부통제기준에 관한 사항 등도 마련할 계획이다.

아울러 원활한 감독을 위해 TR이 업무 규정을 제정ㆍ변경할 경우 금융위 승인을 받도록 한다. 금융감독원은 TR의 업무 및 재산상황에 관해 검사하고, 금융위는 TR의 위법 행위에 대해 인가취소ㆍ업무정지 등 조치를 할 수 있다.

중앙청산소(CCP)에 청산되지 않은 비청산 장외파생상품거래에 대해선 증거금 교환 의무가 생긴다. 비청산 거래잔액이 3조 원 이상인 금융기관은 거래 시 증거금을 교환해야 하고, 의무 위반 시 과징금이 부과될 수 있다.

금융위는 이번 개정을 통해 장외파생상품 시장의 투명성 제고와 시스템 리스크 감소 효과를 기대하고 있다.

금융당국은 10월 시행 예정인 TR을 통해 장외파생상품 거래정보를 세부적으로 파악할 수 있게 되면서 위기대응 능력이 높아질 것으로 기대된다. 또 총수익교환(TRS) 등 장외파생계약을 이용한 불공정 거래행위 감독도 더욱 효율적일 것이란 설명이다.

비청산 장외파생상품거래 증거금 교환은 거래상대방의 채무불이행에 따른 손실을 일정 부분 상쇄할 것으로 예상된다. 아울러 비청산 상품의 거래비용이 증가하면서 CCP청산 거래로의 이전을 유도하는 효과가 생긴다. CCP는 매매당사자 쌍방의 채무ㆍ채권을 인수해 채권자에 대한 채무를 직접 부담한다. 따라서 매매상대방이 파산하더라도 CCP에서 채무를 이행해 거래 안정성이 높다.

금융위는 “개정안은 이달 내로 국회에 제출될 예정”이라며 “국회에서 조속히 통과될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.