라임운용 “모펀드 최대 46%ㆍ자펀드는 전액 손실”

▲원종준 라임자산운용 대표. (출처=뉴시스)

라임자산운용이 환매가 중단된 사모펀드 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 평가금액이 각각 46%, 17% 손실됐다고 밝혔다.

14일 라임자산운용은 보도자료를 통해서 “이번 삼일회계법인의 회수추정금액 검토 결과에 따르면 검토 대상 기초자산 1조2337억 원 중 회수추정금액 범위는 6222억 원에서 8414억 원”이라며 “플루토 FI D-1호의 기초자산 예상회수율 범위는 50%~68%, 테티스 2호의 기초자산 예상회수율 범위는 58%~79%”라고 전했다.

이어 “라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 세 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다”며 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라고 설명했다.

아울러 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”며 “개별 자산을 편입한 자펀드의 경우 TRS 사용 여부에 따라 편차가 크게 나타나는데 현재로서는 추정하기 어렵다”고 밝혔다.

‘라임 플루토 FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호’에 대해서는 “지난 10월 말 기준 평가금액은 약 9373억 원으로 편입자산은 부동 산금융 및 부동산 FoF 4167억 원(44.5%), 기업금융(플루토 FI D-1호 직접보유 사모사채 등) 1492억 원(15.9%), 기업 FoF(플루토 FI D-1호 직접보유 수익증권) 3428억 원(36.6%) 등으로 구성돼 있다”고 설명했다.

이어 “삼일회계법인에 의하면 발행회사 및 각 기초자산별 정량적 요소 및 정성적 요소를 종합적으로 검토한 결과, A로 분류되는 자산은 23.8%(약 2937억 원), B와 C로 분류되는 자산은 73.8%(약 9106억 원)”이라고 짚었다.

‘라임테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호’에 대해서는 “장부금액은 약 2424억 원이며 신탁명세서에 의하면 플루토-FI D-1호 하위 펀드인 새턴1호, 새턴3호, 라임 테티스 9호 및 R&H 5호가 약 1836억 원의 테티스 2호의 수익권 증서를, 실사대상 외 기타 라임펀드 18개가 약 588억 원의 테티스 2호 수익증권을 보유 중”이라고 밝혔다.

회사 측은 “실사 결과 A로 분류되는 자산은 44.8%(약 902억 원), B와 C로 분류되는 자산은 68.5%(약 2009억 원)으로 회수추정금액 범위는 1692억 원에서 2301원으로 산정됐다”고 분석했다.

또 라임자산운용은 전날 집합투자재산평가위원회를 개최해 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 집합투자재산을 평가했다. 18일(화) 기준 플루토 FI D-1호는 전일 대비 -46%, 테티스 2호는 전일 대비 -17%로 기준가격을 조정했다고 밝혔다.

무역금융 구조화 펀드의 경우 독립적인 글로벌 사무수탁기관이 기준가격을 산출하고 있다. 2월 말 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정으로, 플루토 TF 펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상했다.

환매 방식에 대해서는 “환매 청구 여부 또는 환매 청구 시기에 관계없이 수익자의 보유지분에 따라 지급하는 안분 배분방식으로 변경했다”며 “이같은 결정을 내리기 위해 당사는 내부 의견뿐만 아니라 다수의 법무법인 의견도 수차례 받아서 검토했다”고 강조했다.

마지막으로 “당사에 남아있는 모든 임직원들은 투자자산의 최대한 많은 금액을 회수할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “피해를 입은 투자자, 금융업계 및 관계자 분들에게 다시 한 번 진심으로 사죄드린다”고 덧붙였다.