삼성자산운용, ‘KODEX 로보솔루션 1호’로 자산관리 대중화

2일 조직개편…ETF 전담본부 신설

삼성자산운용이 자체 개발한 로보어드바이저 서비스를 앞세워 자산관리 서비스의 대중화에 나선다.

3일 금융투자업계에 따르면 삼성자산운용은 지난 2일 조직개편 일환으로 ETF솔루션본부를 신설했다. 상장지수펀드(ETF) 운용 능력과 핀테크 기술의 시너지를 도모하는 한편, 로보어드바이저를 비롯한 ETF 자산관리 영업을 강화하기 위해서다.

삼성자산운용은 작년 코덱스(KODEX) ETF 시리즈 출시 15주년을 맞아 ‘ETF 자산관리(Wealth Management)’서비스를 본격화했다. 혁신 상품을 적극적으로 개발하고 투자자에게 낮은 비용으로 분산투자할 수 있는 솔루션을 체계적으로 제공할 방침이다.

대표 상품이 투자자의 투자 목표 설정부터 실행까지 투자 전략과 포트폴리오를 제시하는 비대면 일임서비스인 로보어드바이저다. 로보어드바이저는 컴퓨터 프로그램에 의해 자동적으로 투자자의 자산 포트폴리오를 자문하고 운용해주는 서비스다.

삼성자산운용은 자체 개발한 로보어드바이저 ‘KODEX 로보솔루션 1호’를 앞세워 비대면 투자일임 서비스 상용화 준비를 마쳤다. 관련 규제가 완화돼 비대면 일임 서비스가 허용되는 대로 일반 투자자를 대상으로도 보다 폭넓은 자산관리 서비스를 제공할 계획이다. 현행 자본시장법은 특정금전신탁 가입 시 투자자의 자필 서명을 받도록 규정하고 있다.

KODEX 로보솔루션 1호는 지난달 있었던 금융위원회 주관 제 2차 로보어드바이저 테스트베드 심사에서 최종 통과한 바 있다. 증권사, 은행, 자문사 등 총 22개 업체가 참여한 2차 심사 결과, 운용사 중에서 알고리즘 운용심사와 시스템 보안안정성 심사를 모두 통과한 건 삼성자산운용이 유일하다.

KODEX 로보솔루션 1호는 심사가 진행된 6개월 간(2017년 5월 22일~11월 22일) 적극투자형 8.3%, 위험중립형 3.7%, 안정추구형 1.4%의 누적수익을 기록했다. 특히, 적극투자형의 경우 심사에 참가한 22개 알고리즘 가운데 평균수익률 3위, 평균샤프지수 2위의 성과를 거뒀다. 이를 통해 유형평균 대비 낮은 변동성 뿐만 아니라, 위험자산에 투자해 얻을 수 있는 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수에서도 알고리즘의 안정성과 수익성을 증명했다.

삼성자산운용은 로보어드바이저 업체의 보안성과 안정성을 검증하는 시스템 심사에도 합격점을 받았다. 2016년 초, 삼성자산운용은 업계 최고수준의 IT 인프라와‘로보어드바이저 전용 가상화 서버’를 삼성 SDS 상암센터에 구축했다. 이를 기반으로 금융보안원에서 요구한 31개의 엄격한 보안성 심사기준 및 코스콤의 서비스 안정성 항목을 모두 통과했다.

이정환 ETF솔루션 본부장은“아시아 최고 수준의 삼성자산운용 ETF 운용 능력을 바탕으로 금융공학, IT컨설턴트 출신의 인력을 대거 보강해 별도의 전담조직을 구성했다”며 “앞으로 로보어드바이저 등 핀테크 부문에 적용할 수 있는 ETF 솔루션 역량을 강화해 투자자가 ETF라는 수단을 통해 보다 쉽고 저렴하게 자산관리를 할 수 있도록 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.