나이스신평, '육류담보대출' 금융사 신용도 변화 분석

나이스신용평가(나신평)는 22일 ‘육류담보대출 부실화에 따른 금융회사 신용도 영향 분석’ 결과를 내놨다.

나신평은 동양생명보험을 비롯해 은행, 캐피탈, 저축은행 등 10개 내외 금융회사가 실행한 육류담보대출 관련 공모사기가 발생해 취급여신의 회수가능성이 훼손된 것으로 판단했다.

최근 육류담보대출 과정에서 동산채권담보법상 등기구조가 활용되지 않은 가운데 거래구조에 연관된 냉동창고업자, 대출중개업자, 대출차주가 공모해 대상담보의 중복대출 또는 임의반출하는 등 사기가 발생했다. 각 금융회사가 징구한 담보물건의 실재성이 매우 낮을 것으로 추정돼 육류담보대출의 손실 가능성은 매우 높을 것으로 예상된다.

나신평은 유효신용등급을 보유하고 있는 금융회사를 대상으로 육류담보대출 익스포저 내역을 점검했다.

동양생명, 한국캐피탈, 신한캐피탈, 효성캐피탈, 전북은행 등 5곳의 지난해 말 총 취급잔액은 4840억 원, 육류담보대출 관련 고정이하 분류채권은 4443억 원, 충당금전입액은 3118억 원으로 집계됐다.

다만 동양생명은 육류담보대출 손실 발생, 자본적정성 지표 하락 전망 등이 있지만, 손실규모 및 안방그룹으로부터의 증자계획 등을 감안하면 신용도에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다.

그러나 나신평은 동양생명이 저금리 기조에 대응하기 위해 운용자산 다변화를 추진하고 있음을 고려할 때 향후 위험도가 상대적으로 높은 자산을 중심으로 추가적인 자산건전성 저하가 나타날 가능성이 있다고 평가했다. 때문에 나신평은 동양생명의 건전성 변화여부를 면밀히 모니터링하고, 건전성 저하 등이 발생할 경우 신용등급 결정에 반영할 예정이다.

한국캐피탈은 자산건전성 저하, HK자산관리 관련 대여금 회수 지연가능성, 육류담보대출 관련 손실로 수익성 저하 불가피 등이 겹쳐 장기신용등급이 하향 조정됐다. 지난해 말 기준 한국캐피탈의 육류담보대출 취급잔액은 221억 원이며, 자산실사를 통해 이번 사건과 직접 관련된 것으로 파악된 취급잔액은 113억 원에 달한다.

신한캐피탈은 육류담보대출 총 취급규모(242억 원), 자본완충력 등을 감안해 신용도에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 나신평은 효성캐피탈도 육류담보대출 부실화가 재무건전성 부담으로 작용하지만 부실대출관련 충당금 전입수준, 경상적 이익창출력, 자본완충력 등을 고려해 충분한 대응 능력을 갖춘 것으로 판단했다.

특히 전북은행은 육류담보대출 중 문제여신을 지난해 결산에서 대부분 손실처리했지만, 수익성과 재무안정성이 전년 대비 소폭 개선되는 모습을 보였다.

나이스신용평가 측은 “이번 육류담보대출 손실발생으로 동산담보대출 전반에 대한 부실우려가 확대됐다”며 “향후 금융회사의 여신심사를 포함한 시스템적 리스크 관리 수준에 대한 점검을 보다 강화할 계획”이라고 밝혔다.