은행권 손실흡수능력 강화…'경기대응완충자본 부과·스트레스 완충자본제도 도입' 추진

▲김소영 금융위원회 부위원장이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의'에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 모두발언하고 있다. (사진제공=금융위원회)

금융당국이 은행권의 손실흡수능력 강화를 위해 '경기대응완충자본(CCyB)을 부과하는 방안을 검토한다. 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다.

금융위원회는 15일 열린 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF) 실무작업반 3차 회의'를 통해 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향을 16일 발표했다.

김소영 금융위 부위원장은 "최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등으로 금융시장의 변동성·불확실성 우려가 높아진 만큼 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "신용공급에 따른 경기변동에 대응할 수 있도록 경기대응완충자본을 부과하고, 스트레스테스트 결과에 따라 추가 자본을 적립하는 스트레스 완충자본 도입을 추진할 것"이라고 밝혔다.

김 부위원장은 이어 "은행권의 손실흡수능력을 높이기 위해 자본건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 덧붙였다.

우선 금융위는 국내 은행의 전반적인 자본비율을 높이기 위해 총신용 규모 등을 고려해 연내 경기대응완충자본 부과를 적극 검토하기로 했다. 금융위는 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비해 2~3분기 중 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토 중이다. 한국은 바젤Ⅲ 자본규제의 일환으로 경기대응완충자본 제도를 2016년 도입했으나, 현재까지 0% 적립수준을 유지하고 있다.

금융위는 이번 SVB 사태처럼 해외사례를 고려해 적립신호가 발생하지 않는 경우에도 예상치 못한 외부충격에 대비해 상시적으로 자본버퍼를 유지토록 하는 방안을 추진하기로 했다.

미국·유럽연합(EU) 등 해외사례를 고려해 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다. 동시에 은행 스트레스테스트의 신뢰성을 높이기 위해 테스트 전 과정에 대한 검증, 사후관리를 강화하는 제도정비도 병행한다.

충당금 제도 정비 방안도 나선다. 금융당국은 은행이 예상되는 손실에 비해 대손충당금·대손준비금이 부족하다고 판단되면 은행에 대손준비금의 추가 적립을 요구할 수 있는 '특별대손준비금 적립요구권'을 도입할 예정이다. 또한, 회계기준에 따른 대손충당금 적립을 위한 은행의 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검할 수 있는 '예상손실 전망모형 점검체계'도 구축할 계획이다. 금융당국은 이를 위해 은행업 감독규정 개정을 추진하고 있다.

금융위 관계자는 "올해 상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고, 하반기부터 제도개선을 추진할 것"이라며 "현재 '은행업 감독규정' 개정 절차를 진행 중으로, 상반기 중 규정개정을 완료하고 시행할 것"이라고 말했다.