‘코로나19’ 대응 금융사 LCR·예대율 등 규제 한시적 완화

LCR, 예대율 등 자금공급에 방해되는 규제 완화

금융위원회가 유동성커버리지비율(LCR), 예대율 등 자금공급에 장애가 되는 규제를 일시적으로 완화하는 '코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안'을 19일 발표했다. 현행 금융규제가 코로나19 등 위기 대응을 위한 탄력성이 떨어지는 것을 보완하기 위해서다.

◇ 펀드출자 부담 없도록 위험가중치 축소 = 이번 방안은 코로나19로 어려움을 겪는 실물경제에 자금을 원활히 공급할 수 있도록 금융규제 유연화 필요성이 제기된 데 따른 것이다. 금융위는 크게 ‘자본 규제’, ‘유동성 규제’, ‘영업 규제’로 분류해 규제의 한시적 완화 및 제재 면제 등의 내용을 발표했다.

우선 증권시장안정펀드에 출자하는 금융사가 ‘자본적정성 규제’에 위반될 가능성을 차단하기 위해 은행의 경우 300% 적용됐던 위험가중치를 100%로 축소하기로 했다. 보험과 증권사의 경우 출자액에 적용되는 위험값을 일반 ETF 투자 대비 하향 조정한다. 보험사는 8~12%에서 6%로, 증권사는 9~12%에서 4.5~6%로 조정된다.

은행의 자금공급 여력을 높이기 위해 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방법 개편안을 앞당겨 오는 2분기부터 시행한다. 오는 6월 BIS비율 산출시부터 적용된다. 2018년 말 기준 금감원이 은행별로 자체 추정 내용을 집계한 결과에 따르면 국내평균 BIS비율이 0.8%포인트(P) 상승하는 것으로 조사됐다.

아울러 2019년부터 시행될 ‘거액 익스포져 한도 규제’를 2021년 이후로 연기하기로 했다. 은행의 기업자금 공급 제약 우려 등을 감안한 조치다. 또 지주회사 자회사 간 신용공여 한도를 한시적으로 확대해 코로나19로 인한 신용경색을 예방하기로 했다.

◇ LCR·예대율 등 위반 적용 유예 = ‘유동성 규제’ 부분에 대해 금융위는 은행이 보유 중인 고유동성자산을 활용할 수 있도록 유동성커버리지비율(LCR)을 오는 9월 말까지 하향 조정한다. 외화LCR은 80%에서 70%로, 통합LCR은 100%에서 85%로 인하된다.

신규대출, 기존대출 만기연장 등 은행의 예대율 준수가 어렵다는 지적에 따라, 내년 6월 말까지 5%P 이내의 예대율 위반에 대해서는 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서와 법령해석을 발급하기로 했다. 더불어 올해 취급한 개인사업자대출에 대해서는 가중치를 10%에서 85%로 하향 조정한다.

대규모 자금을 공급하는 정책금융기관인 산업은행에 대해서는 순안정자금조달비율(NSFR)을 내년 6월 말까지 적용 유예하기로 했다. 10%P 이내 위반에 대해서 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서를 이달 중으로 발급할 예정이다. BIS비율 하락에 대해선 정부가 산은의 손실을 보전할 방침이다.

아울러 보험사에 대해선 채안·증안펀드 출자자금 조달을 위한 RP 매도를 허용하고, 경영실태평가 중 유동성 평가 기준을 오는 9월 말까지 1등급씩 상향 적용토록 했다. 여신·저축은행의 유동성비율 적용과 저축·상호은행의 예대율 적용에 대해 내년 6월 말까지 불이익이 발생하지 않도록 비조치 의견서를 발급할 계획이다.

◇ “정책금융기관 예산상 불이익 없도록 경영평가 지표 변경” =금융위는 금융사 임직원이 ‘제재’에 대한 우려 없이 업무를 수행할 수 있도록 면책 대상·요건·절차에 합리적으로 투명한 시스템을 구축해 뒷받침할 계획이다. 앞서 금융위는 지난 16일 이를 위해 검사 및 제재규정을 개정했다.

아울러 금융사가 경영공시·업무 보고서 제출 기한을 준수하지 못할 가능성에 대비해 이에 대한 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서를 발급할 계획이다. 정책금융기관에 대해선 초과근무 수당 등으로 예산상 불이익이 발생하지 않도록 이를 경영평가에 반영하기로 했다. 수익성 지표 등을 제외하고 공급실적을 최우선으로 평가한다는 방침이다.

금융위는 이번 규제 완화로 금융권 전체 자금공급 여력이 206조 원에서 394조 원까지 늘어날 것으로 전망했다. 기타효과로 5대 은행이 계열사에 12조9000억 원의 추가 신용공여가 가능할 것으로 봤다. 다만 이는 규제를 준수하는 범위 내에서 최대 공급 규모를 산출한 것으로, 실제 공급액은 이와 다를 것으로 예상했다.