김소영 부위원장 “일부 투자건 손실 사례, 시장 부실 확대 해석...금융권 충분히 대응 가능”

국내 금융회사 해외부동산 대체투자 규모 55조8000억 원…총 자산 0.8% 수준
9월 부동산 PF 대출 연체율 2.42%, 6월(2.17%)대비 0.24%p↑…"안정적 상황"
증권사 외환 유동성ㆍ여전사 발행 여건ㆍ퇴직연금 자금 이동…"유동성 리스크 낮아"

▲김소영 금융위원회 부위원장이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 금융시장 현안·점검 소통회의에서 금융시장 잠재 위험요인으로 지적되어 온 여러 이슈들의 현황과 리스크 수준을 점검하고 향후 대응방안 등을 논의했다. (사진=금융위원회)

김소영 금융위원회 부위원장이 글로벌 부동산시장 위축 장기화에도 금융권이 지금의 손실흡수능력으로 충분히 대응이 가능한 상황이라고 강조했다. 특히 일부 투자 건의 손실 사례가 시장 전발의 부실로 확대 해석돼 불필요한 불안을 유발한다며 시장에 정확한 정보를 제공해야 한다고 강조했다.

금융위원회는 11일 김 부위원장 주재로 금융감독원 등과 함께 ‘금융시장 현안 점검·소통회의’를 개최하고, 그간 금융시장 잠재 위험요인으로 지적되던 △해외부동산 대체투자 리스크 △프로젝트파이낸싱(PF) 대출 △증권사 외화 유동성 △여전사 자금조달 상황 △퇴직연금 관련 자금 이동 상황 등의 현황과 리스크 수준을 점검하고 향후 대응방안을 논의했다.

우선, 금융당국은 해외 부동산 대체투자 리스크부터 짚었다.

당국에 따르면, 국내 금융회사 총 해외부동산 대체투자는 55조8000억 원으로 금융회사 총자산의 0.8% 수준으로 파악했다. 향후 글로벌 자산가격 하락 등 손실이 확대되더라도 금융권의 손실흡수 능력으로 충분히 대응이 가능하다고 평가했다. 또 자산가치가 큰 폭으로 추가 하락하는 상황을 가정하더라도 내년 금융권의 최대 손실액은 금융권 자기자본 대비 미미한 수준에 그칠 것이라고 했다.

또 금융권 부동산 PF 대출 연체율은 9월 말 기준 2.42%로 6월 말 2.17%에 비해 0.24%p(포인트) 상승했으나 전반적으로 안정적인 상황이라고 평가했다.

이 중 증권은 6월 말 대비 연체율이 3.43%p 감소했는데, 당국은 증권사 보증 PF-ABCP를 PF 사업기간과 만기가 일치되는 대출로 전환하고 PF 부실채권을 대손상각하는 등 리스크 관리 노력에 따른 결과로 평가했다.

반면 상호금융은 3.05%p 증가했는데, 이는 일부 대규모 사업장 연체가 반영된 결과로 건전성 리스크 확대 가능성은 낮은 것으로 봤다.

김 부위원장은 “금리와 부동산 경기 회복 지연 등 PF 사업여건 개선이 더딘 것은 사실이나, 금융기관의 PF 익스포져도 안정적으로 관리되고 있고 사업성 개선 노력도 이루어지고 있다”면서 “정상사업장에 대한 주금공‧HUG 사업자보증 등 금융공급과 사업성이 부족한 사업장에 대한 재구조화 유도 등 PF 사업장의 점진적인 연착륙 조치를 꾸준히 추진하겠다”고 강조했다.

아울러 증권사 외화유동성에 대해서도 2021년부터 증권사별 주가연계증권(ELS) 자체 헤지 관련 외화조달 비상계획 수립이 의무화되어 있는 만큼 증권사들이 보유하고 있는 외화유동성을 통해 충분히 대응이 가능할 것으로 전망했다.

여전사 자금조달 발행 여건에 대해선 그간 다소 발행에 어려움을 겪었지만 글로벌 기준금리 인상 종료 가능성 등으로 시장금리가 하락하고 채권 투자 수요도 회복되는 모습을 보이며 개선되고 있다는 평가를 내렸다.

김 부위원장은 “각 여전사가 이미 보유하고 있는 유동성, 만기도래 영업자산 규모, 회사별 자금조달계획 등을 고려할 때 단기간 내 여전사 유동성 리스크 현실화 가능성은 제한적”이라면서 “예상치 못한 시장 충격이 발생할 경우 신용도가 낮은 일부 여전사에서 유동성 압박이 심해질 우려가 있어 모니터링과 유동성 지원을 위해 필요한 조치들을 지속해야 한다”고 말했다.

한편, 퇴직연금 자금이동 상황에 대해선 자금쏠림에 따라 금융시장 불균형이 발생하거나 개별 회사의 자금 유출에 따른 유동성 위험이 현실화할 가능성은 크지 않은 것으로 봤다.

다만, 김 부위원장은 예상치 못한 자금유출로 인한 유동성 위험에 직면할 가능성은 있는 만큼 관리 상황을 금감원의 철저한 모니터링을 당부했다. 또 2024년엔 퇴직연금 자금이동 리스크에 대한 근본적 대응방안을 보다 중점적으로 검토해달라고 덧붙였다.