2017년부터 은행 외화 비축 강화…외화 LCR 규제 도입 왜?

정부가 은행의 외환건전성을 강화하기 위해 2017년부터 외화 유동성 커버리지비율(LCR) 규제를 도입한다. 외화 LCR은 금융위기를 가정해 은행에서 30일간 빠져나갈(뱅크런) 외화 대비 즉시 외화로 현금화할 수 있는 고유동성 외화자산 비중이다.

기획재정부 등 관계부처는 16일 거시경제금융회의를 열고 이런 내용의 ‘외환건전성 제도 개편 방안’을 발표했다.

정부가 외화유동성 규제를 강화하는 것은 미국 대선과 금리인상, 브렉시트(Brexitㆍ영국의 유럽연합 탈퇴) 국민투표 등에 따른 외환시장 동요에 대비하기 위한 조치다.

경제협력개발기구(OECD) 국가들은 대외 시스템 충격에 대비하기 위해 자국 특성에 맞게 외화(통합) LCR 규제를 변형ㆍ도입 중이다.

우선 모니터링 지표인 외화 LCR을 모든 은행에 적용하되, 다만 총 부채 중 외화부채 비중이 5% 미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 은행, 수출입은행, 외국은행의 한국 지점은 제외하기로 했다.

외화부채 비중이 작은 은행은 지난해 말 기준 전북은행, 제주은행, 광주은행 등이다. 수은은 정책금융기관의 특성과 외화조달 구조를 감안해 규제 적용이 면제된다.

규제비율은 시중은행의 경우 2017년부터 모니터링 지도 비율과 동일하게 도입되고, 기업은행, 농협은행, 수협은행은 2017년 40%로 도입 후 매년 20%씩 올릴 예정이다. 최종규제 비율은 2019년까지 일반은행은 80%지만, 산은은 20% 완화한 60%로 조정된다.

이 비율이 높을수록 위기 상황이 벌어져도 즉시 현금화할 수 있는 자산이 많아 은행들이 외부 도움 없이 스스로 생존할 수 있다는 것을 뜻한다.

해당 은행들은 매월 평균적으로 규제비율 이상을 유지해야 한다. 다만, 금융기관이 위기시 외화 LCR 규제를 준수하느라 실물 부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위해 금융위원회 의결을 거쳐 규제비율을 완화할 수 있도록 하는 근거도 만든다.

이밖에도 정부는 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제 등을 폐지해 금융기관의 불필요한 부담을 줄이기로 했다.

7일 만기불일치 비율 규제는 없애 은행 자율적으로 관리하도록 하고, 모니터링 비율인 여유자금 비율, 외화 안전자산보유 비율은 실효성이 낮아 폐지키로 했다.

1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산 보유비율 등도 외화 LCR로 대체 가능해 없앨 방침이다.

기재부는 외화 LCR 규제 도입으로 대외 충격에 대한 대응여력을 높여 금융시스템의 안정성을 강화하고 위기시 실물부문에 안정적 외화공급이 가능해질 것으로 내다봤다.

대외 충격시에도 거래(유동화)가 가능한 고유동성자산을 확보하고 있어 외채차환 위험에 대한 은행의 대응여력를 높일 수 있다는 설명이다.

기재부 관계자는 "국내 은행들은 외화 LCR 준수를 위해 콜론 비중을 축소하고, 외화자산이 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화 할 가능성이 있다"며 "이 과정에서 외국 국공채, 우량 회사채 등 다양한 외화자산 운용경험 축적 등을 통해 국내은행 글로벌 경쟁력 강화로 이어질 수 있다"고 밝혔다.